Если актив компании ожидается, что будет неликвидным, то компания может продавать его по более низкой цене. Еще один важный фактор, который влияет на ликвидность, это спред — разница между ценой покупки и ценой продажи. При торговле фьючерсами трейдеры могут пользоваться кредитным плечом, поэтому особенно важно знать, сколько капитала и заемных средств задействовано в сделке. Данная информация очень важна, поскольку в некоторых случаях убыточные сделки могут быть ликвидированы. HFT приводят к так называемому эффекту горячей картошки (англ. hot potato volume effect). Нередки ситуации, когда высокочастотные трейдеры по нескольку раз перепродают друг другу и другим маркетмейкерам одни и те же активы.

Наткнувшись на айсберг, инвесторы понимают, что встретили внушительное встречное предложение и будут активно вливать ликвидность пока айсберг не “всплывет полностью”. Но с течением времени, когда реакция на новости уляжется, ликвидность ценной бумаги возвращается на уровень, близкий к прежнему. Как правило, характер ликвидности бумаги не меняется со временем. Конечно, публикация важных новостей вызывает всплеск интереса трейдеров к бумаге и соответствующего роста ликвидности.

Ликвидность в теории и на практике. Все, что нужно знать

Такими местами могут быть пробой зоны поддержки или сопротивления, выход из торгового диапазона (боковика), сломы структур и тд. Потому что обычно там вы ставите свои стопы и отложки на покупку или продажу. Алгоритмы знают вашу психологию и все торговые системы, поэтому с легкостью сделают так, чтобы ваши ордера сработали и активы переходили из ваших рук в руки крупного игрока. Понимание ликвидности — это важный аспект при принятии решений в трейдинге. Начинающие трейдеры должны уделить особое внимание ликвидности при выборе активов для торговли.

• В этот момент крупный игрок делает финальную манипуляцию с ценой, снимает данную ликвидность и разворачивает цену вверх.
• При торговле фьючерсами трейдеры могут пользоваться кредитным плечом, поэтому особенно важно знать, сколько капитала и заемных средств задействовано в сделке.
• Всем привет, это серия обучающих статей, на обще-трейдерскую тематику, не привязанных к какой либо торговой стратегией.
• Все дело в том, что в акциях инвесторы часто ждут момента, когда появится возможность “влить” свой объем.
• Ликвидность — это способность актива быстро преобразоваться в наличные деньги по рыночной цене.

Простыми словами, ликвидность – насколько актив может удовлетворить потребность трейдера. Как с картошкой в магазине “У дома”, если вы захотели прикупить себе килограммчик, то магазин способен удовлетворить такой спрос. Если же вам нужна тонна, то магазин не имеет такого объема, то есть ликвидности, что бы вы остались довольны. Когда вы читаете литературу по торговле на финансовых рынках, то чаще всего вам рекомендуют выбирать из инструментов более ликвидные.

Типы ликвидности на графике цены

Опытные трейдеры, в свою очередь, могут использовать информацию о ликвидности для определения оптимальных моментов для входа или выхода из сделки. Некоторые стратегии, используемые HFT, бесспорно предоставляют рынку ликвидность. Например, HFT-фирмы играют роль официальных или неофициальных маркетмейкеров. В качестве маркетмейкеров HFT-фирмы размещают лимитные ордера одновременно с обеих сторон электронной книги лимитных ордеров, предоставляя тем самым ликвидность участникам рынка.

Рыночную активность создают участники рынка – чем больше сделок совершается с активом (с обеих сторон), тем выше ликвидность. Инвесторы оценивают текущую эффективность компании, перспективы ее развития и риски инвестирования в ее акции. И цена 1 акции при этом не важна, главное − правильно оценить потенциал ее роста. Также можно обратить внимание на спред, как уже упоминалось ранее.

После смены структуры CHoCH цена может формировать ликвидность, в зависимости от того как была сформирована Liquidity можно торговать схему Ордерблок + Имбаланс (Разберем в будущих статьях). При обратном подходе цены к данным уровням, в них формируется скопление стоп-приказов, так как те кто торгует классический тех анализ ожидают что цена отскочит от данного уровня. Крупняк забирает стоп-лоссы через ложный пробой и происходит обратный разворот цены. Риск ликвидности может быть особенно проблематичным для тех, кто инвестирует на короткий срок, так как они могут не иметь достаточного времени для ожидания улучшения ликвидности.

Ликвидность в трейдинге: введение

После ряда тестов, вы сами сможете убедится в том, что фигуры теханализа имеют низкий процент отработки, и по большой части цена пробивает их в обе стороны. Тем самым трейдеры ловят стоп-лоссы и теряют деньги, независимо от того, открывали они позицию в шорт или лонг. Один из способов — разнообразить свой портфель, инвестируя в различные активы, которые могут иметь разные уровни ликвидности. Это позволит снизить риск потери всего портфеля из-за низкой ликвидности одного актива. Такие заявки, в отличие от спуфера, не показывают весь свой объем.

Позиции с кредитным плечом подвержены влиянию волатильных цен, из-за чего баланс счета трейдера может быстро стать отрицательным. В подобных случаях убытки могут быть больше поддерживающей маржи. Это происходит в автоматическом и принудительном порядке, если сделка начинает соответствовать определенным ценовым критериям. https://www.xcritical.com/ Ликвидность валютной пары означает способность быстро и с минимальными потерями совершить сделку с этой парой. Она зависит от торгового объема и активности участников рынка. Чем выше ликвидность, тем меньше разница между ценой покупки (ask) и ценой продажи (bid), что делает торговлю более выгодной и предсказуемой.

Другими словами, чем больше сделок по одной и той же ценной бумаге, тем выше ее ликвидность. Для того, чтобы определить ликвидность, необходимо воспользоваться одним из известных индикаторов (например, ). Индикатор ликвидности позволяет определить, насколько актив ликвиден. После этого можно будет сделать вывод о том, можно ли его использовать в торговле.

Если актив проблемный, низколиквидный (облигации, экзотические валюты, непопулярные акции), то будет трудно не только заработать, но и даже выйти из открытых позиций. Поэтому для анализа акций обязательно нужно анализировать свежую (обычно квартальную) отчетность и обращать внимание на коэффициенты текущей и быстрой ликвидности, а также коэффициент наличности. В целом, по мнению Эберхарда, меньший объем означает меньшую ликвидность. Помимо этого, Binance предлагает трейдерам интересные ставки, комиссии и возможности. Подробную информацию о маржинальной и фьючерсной торговле всегда можно найти на Binance Academy. Собирайте ликвидность как это делает крупный игрок, а не будьте ею.

Стоп-лосс в сочетании с калькулятором ликвидации позволяет трейдерам защищать средства от убытков, в особенности – от ликвидации. Ликвидность играет ключевую роль в торговле на валютных рынках (Forex), поскольку она определяет, насколько легко можно купить или продать валюту по текущим рыночным ценам. В этой статье мы ликвидность криптобирж рассмотрим, как оценивать ликвидность валютных пар перед торговлей и почему это важно для успешной работы на Forex. Ликвидность на минимумах мы забираем сразу, предварительно сформировав максимум и следом забираем ликвидность минимум. Иногда цена может сформировать равные минимумы EQL – в тех анализе это двойное дно.

Важно, чтобы встречные спрос и предложение имели такой объем, который мог бы сдержать цену от сильных проскальзываний. Также важно иметь достаточное количество лимитных ордеров в биржевом стакане для исполнения сделок трейдерами. Разумеется, мы с вами должны торговать наиболее ликвидными активами из тех, которые предлагает брокер. Полноценный анализ требует времени и понимания множества факторов, влияющих на ликвидность – это обычно сложно для новичков.

Это способность активов быстро и без потерь обмениваться на деньги. Например, если вы продадите акции компании за 100 долларов, то они будут проданы в течение нескольких минут. Но если вы хотите купить акции той же компании, то вам придется ждать некоторое время, пока они не будут выставлены на продажу. Таким образом, ликвидность – это скорость, с которой актив может быть продан. Для того чтобы узнать ликвидность акций той или иной компании, необходимо провести ее анализ на фондовом рынке. С точки зрения трейдинга, это свойство актива быть проданным по оптимальной цене − максимально близкой к текущей рыночной.